Vertrag mit hohem datenvolumen

Das Volumen an den nordamerikanischen Börsen stieg um 18,8 % auf 10,56 Mrd. Kontrakte, was 34,9 % des weltweiten Volumens entspricht. Das Volumen an den europäischen Börsen stieg um 6,7 % auf 5,27 Mrd. Kontrakte, was 17,4 % des weltweiten Volumens entspricht. In dieser Vorlage an die von Scott Farrell geleitete Untersuchung des Finanzministeriums zu den zukunftsweisenden Wir konzentrieren uns auf das Thema Desswitching und wie dies durch die Einführung des Schreibzugriffs auf die CDR gefördert werden könnte. Wir teilen auch einige Details über den Wechsel in den Branchen, die von der CDR abgedeckt werden sollen, sowie hochrangige Ansichten darüber, wie der Schreibzugriff genutzt werden könnte, um zahlungsausweisend durch die CDR zu ermöglichen. FIAs Statistiken über Volumen und offene Samtenzen werden von 82 Börsen gesammelt, die von 53 Unternehmen in 35 Ländern betrieben werden. Die Statistiken basieren auf der Anzahl der an diesen Börsen gehandelten und/oder abgerechneten Kontrakte und wurden angepasst, um Doppelzählungen zu vermeiden. Das Volumen des Intraday-Handels zeigt typische Chartmuster, wie eine abgerundete Bodenformation, die das niedrigste Volumen am späten Morgen zeigt, wenn die Händler ihre Pausen einlegen. Die Muster der einzelnen Fragen können jedoch von diesen Mustern abweichen.

Die Zahl der Futures und Optionen, die an den Börsen auf der ganzen Welt den Besitzer wechselten, stieg um 20,2% auf 30,28 Milliarden Kontrakte, ein Rekordrekord. Das Terminvolumen stieg um 15,6 % auf 17,15 Mrd. Kontrakte, während das Optionsvolumen um 26,8 % auf 13,13 Mrd. Kontrakte stieg. Hier werfen wir einen allgemeinen Blick auf einige der Dinge, die Sie wissen sollten, wenn Sie das Volumen im Futures-Markt betrachten. Händler bevorzugen in der Regel höhere Volumenzeiten zu handeln, da es bedeutet, dass mehr Händler aktiv am Kauf und Verkauf interessiert sind. Wenn das Volumen hoch ist, ist der Bid-Ask-Spread in der Regel kleiner, Aufträge werden schneller gefüllt und es können weniger Lücken zwischen Ticks bestehen. Die einfachste Verwendung des Volumens auf den Terminmärkten besteht darin, es in Bezug auf Liquidität zu analysieren. Futures-Händler erhalten die besten Ausführungsfüllungen, wo es die größte Liquidität gibt, was im Liefermonat auftritt, der am aktivsten nach Volumen ist. Doch da sich die Kontrakte von einem zweiten Monat aus bewegen, verschieben Händler ihre Positionen auf den nächsten Liefermonat, was zu einem natürlichen Volumenzuwachs führt. Im Gegensatz dazu nimmt das Volumen mit dem nahenden Lieferdatum ab.

Betrachtet man das Volumen von nur einem Liefermonat, erhält man somit ein eindimensionales Bild der Marktaktivität. Slack eignet sich am besten als eigenständiges IM-Tool, während Microsoft Teams mit einer Reihe von Produkten ausgestattet ist. Händler müssen das Volumen des Aggregats aller Kontrakte analysieren, um ihre Analyse mehr als eine Dimension zu geben. Die Messung des Gesamtvolumens wird die Muster der steigenden und abnehmenden Beteiligung auf der Grundlage des Kommens und Gehens der einzelnen Liefermonate ausgleichen. Der wichtigste Unterschied zwischen mobilen Breitband- und SIM-Only-Plänen besteht darin, dass erstere Nur Daten liefert, während letzteres immer noch ein funktionierender mobiler Plan ist, mit dem Sie telefonieren und Texte senden können. Im Folgenden zitieren wir eine Reihe von Szenarien, die das Volumen und offene Interessenindikatoren integrieren und ihnen einige mögliche Interpretationen zuschreiben. Zum Beispiel, sagen wir, dass der Juni-Futures-Futures-Vertrag (E-mini S&P 500) ausläuft und der September zum neuen Vormonat wird. Beobachten Sie am Donnerstag der Rollover-Woche, wie der Juni-Vertrag beginnt, Volumen zu verlieren und der September-Vertrag beginnt, volme zu holen. Wenn der September-Vertrag mehr Volumen hat als der Juni-Vertrag, ist es an der Zeit, auf den September-Vertrag umzusteigen. Hinweis: Nicht alle Tick-Typen sind für alle Instrumente jederzeit verfügbar.

Wenn Sie keinen bestimmten Tick-Typ erhalten, wenn Sie denken, dass Sie sehen sollten, ob der betreffende Tick-Typ innerhalb des TWS selbst verfügbar ist. Denken Sie daran, dass die TWS-API nur ein Übermittlungskanal ist: Wenn die Informationen nicht zuerst im TWS selbst verfügbar sind, kann der TWS sie nicht über den API-Socket versenden.